SunGard 2011 年信用风险管理十大趋势:

    1. 在监管及市场压力下,需要对信用风险有更深层次的理解以及更好的控制能力,这推动着批发银行要实时获得对表内和表外所有承担风险行为的对手方敞口的单一视图。
    2. 为改善交易对手方风险控制,银行需要在高效流程支持下执行交易前全面限额检查,管理政策违规行为。
    3. 为了更加精确的了解风险,中等银行需要利用常规交易数据、市场数据和风险计算来了解市场及信用风险敞口。
    4. 新的资本充足率法规将促使银行升级他们的交易对手方风险敞口计算能力,尤其是压力测试、返 回检验、错向风险和信用估值调整(CVA)等方面。 
    5. CVA 将成为一种重要的计算方法,因为银行需要快速了解他们的风险状况,以在交易完成前计算价格。
    6. 银行将升级信用风险敞口的压力测试以响应 Basel III 协议提出的改进压力测试制度的建议。
    7. 银行需要信用系统来记录中央对手方和/或其清算会员的风险敞口,这将帮助他们监控资本支出。
    8. 随着清算方法逐渐转向中央对手方清算,这将增加抵押资产需求,因为中央对手方将对所有交易要求初始及变动保证金。
    9. 为避免错过抵押品追缴并减少融资和人工处理的成本,金融机构将继续寻求获得企业级抵押品视图。
    10. 通过帮助机构减少与过帐抵押品资产相关的直接成本和机会成本,跨信息孤井的抵押优化将帮助众多机构改善盈利能力。

    “金融机构现正面临着挑战,他们需要既能满足多种基于风险的新法规需求,又能运行经济上可行的信用业务。许多机构已经开始重新构建自己的风险技术战略,并朝着集成风险管理的方向发展。金融机构如要积极地参与这个市场,如何在紧跟不断变化法规的同时实现风险管理集成,这是关键所在。” Chartis Research 合伙人 Peyman Mestchian 如是说道。

    SunGard Adaptiv 为金融服务机构提供企业级信用及市场风险管理和操作风险解决方案。Adaptiv 帮助不同规模、不同复杂度的机构部署技术,满足其内部和监管机构对风险管理与操作控制的需求。凭借其对风险管理和操作流程的深入理解,Adaptiv服务于银行、对冲基金、资产管理公司、保险和企业等金融服务机构。